Análise das estratégias de negociação de volatilidade

revisão de estratégias de negociação de volatilidade
O outro bom é que ele ocasionalmente escreve posts que analisam de forma independente cada estratégia em profundidade, identificando as regras de negociação exatas e realizando backtests para 2004 para ver como elas funcionam sob uma variedade de condições. Isso é útil para garantir que uma estratégia não seja otimizada apenas para mercados ideais, mas também pode funcionar bem em ambientes mais turbulentos. Além disso, ele também fornece estatísticas como porcentagem de negociações vencedoras / perdidas, retorno médio do comércio e às vezes a porcentagem de redução máxima e os índices de Sharpe. Abaixo vou publicar vários dos gráficos de seu site.
(Também ajuda a entender como os ETP VIX funcionam. Para obter uma visão geral, você pode ler meu eBook grátis, conceitos fundamentais e estratégias para ETPs de volatilidade de negociação.)
Descartamento de Desempenho Hipotético e Simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado excessivamente ou sobre o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Diferenças de desempenho adicionais em backtests decorrem da metodologia de uso dos valores de fechamento de 4:00 pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para indicadores que exigem futuros VIX e VIX para liquidar às 4:15 pm ET.

VIX Trading Strategies em novembro e 038; Dezembro.
Nós testamos 24 estratégias simples para negociar VIP ETPs neste blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera, as estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos.
Abaixo, mostrei os resultados de novembro / dezembro e ano completo para todas as 24 estratégias que já bloguei anteriormente, negociando os VIP ETPs XIV e VXX de curto prazo. A maioria lutou nos últimos meses do ano, com XIV, ZIV e outros veículos de baixa volatilidade (o principal motor de retorno para a maioria dessas estratégias) com desempenho fraco. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência destas estratégias.
Veja o final desta publicação para obter links para todas as estratégias incluídas neste relatório.
XIV e VXX são, naturalmente, o único show na cidade. Abaixo eu executei os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para o VIX ETPs ZIV e VXZ de menor alcance popular (ou é "subutilizado"?) (Clique para ampliar).
Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com a nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.
Volatilidade Made Simple.
VIX Trading Strategies em outubro.
Nós testamos 24 estratégias simples para negociar VIP ETPs neste blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera, as estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos.
Abaixo, eu mostrei os resultados de outubro para todas as 24 estratégias que bloguei anteriormente, negociando as ETPs VIX XIV e VXX de curto prazo. A maioria apreciou retornos sólidos para o mês, mas cerca de metade ainda estão de cabeça para baixo durante o ano. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência destas estratégias.
Veja o final desta publicação para obter links para todas as estratégias incluídas neste relatório.
XIV e VXX são, naturalmente, o único show na cidade. Abaixo eu executei os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para o VIX ETPs ZIV e VXZ de menor alcance popular (ou é "subutilizado"?) (Clique para ampliar).
Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com a nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.
Volatilidade Made Simple.
VIX Trading Strategies em setembro.
Nós testamos 24 estratégias simples para negociar VIP ETPs neste blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera, as estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos.
Abaixo, mostrei os resultados de setembro de todas as 24 estratégias que bloguei anteriormente, negociando as ETPs VIX XIV e VXX de curto prazo. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência destas estratégias.
Veja o final desta publicação para obter links para todas as estratégias incluídas neste relatório.
XIV e VXX são, naturalmente, o único show na cidade. Abaixo eu executei os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para o VIX ETPs ZIV e VXZ de menor alcance popular (ou é "subutilizado"?) (Clique para ampliar).
Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com a nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.
Volatilidade Made Simple.
VIX Trading Strategies em agosto.
Nós testamos 24 estratégias simples para negociar VIP ETPs neste blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera, as estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos.
Houve uma grande disparidade no desempenho dessas estratégias em agosto, com base em como cada uma respondeu ao enorme pico VIX do mês. As estratégias que se moveram para uma posição defensiva (dinheiro ou volume longo) cedo, apresentaram bom desempenho, e aqueles que não se sentiram martelados. Abaixo, eu mostrei os resultados de agosto de todas as 24 estratégias que bloguei anteriormente, negociando as ETPs VIX ETV XIV e VXX de curto prazo. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência destas estratégias.
Veja o final desta publicação para obter links para todas as estratégias incluídas neste relatório.
Havia dois pontos de diferença significativos entre as estratégias vencedoras e perdedoras.
Os quatro populares & # 8220; VRP & # 8221; as estratégias, todas baseadas na comparação da volatilidade histórica versus a volatilidade implícita, apresentaram desempenho fraco. O volume implícito (por exemplo, o ponto VIX) permaneceu maior do que o vol histórico (pela maioria das medidas) ao longo da crise, o que significa que todos permaneceram teimosamente curtos no VIX.
A maioria das estratégias restantes baseia-se na comparação de dois ou mais pontos de dados no complexo VIX, como os futuros VIX, o ponto ou outras medidas do volto implícito, como os índices VXV ou VXMT.
As estratégias que simplesmente tomam um instantâneo desses pontos de dados hoje, sem alisamento (por exemplo, através de uma média móvel ou similar), tendem a se apresentar muito bem, porque se tornaram defensivos rapidamente quando o complexo VIX se voltou para trás. Os exemplos incluem estratégias que comparam os futuros VIX vs VXV, CM de 1 mês ou futuros.
Estratégias que suavizaram esses pontos de dados tenderam a apresentar menos resultados, já que eram mais lentos para reagir à crise. Aqui não é o problema. Embora o alisamento tenha funcionado mal aqui, foi a melhor abordagem historicamente. O complexo VIX muitas vezes se volta para trás por um breve período, mas devido à natureza de reversão média do VIX, quase sempre é uma falsificação de cabeça. A suavização historicamente levou a um melhor desempenho ajustado ao risco, porque evitou que as estratégias fossem enganadas por esses picos breves. Isso claramente não foi o caso em agosto devido à velocidade com que esta crise surgiu.
Nossa própria estratégia teve um desempenho fraco durante o mês devido a ambos os problemas acima. Comparar a volatilidade histórica versus implícita é uma grande parte da nossa negociação, e nós suavizamos as observações do complexo VIX para evitar whipsaws. Historicamente, isso é bem feito para nós. Não tanto nesta crise.
XIV e VXX são, naturalmente, o único show na cidade. Abaixo eu executei os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para o VIX ETPs ZIV e VXZ de menor alcance popular (ou é "subutilizado"?) (Clique para ampliar).
Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com a nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.
Volatilidade Made Simple.
Estratégia Mojito 3.0 da Godot Finance & # 8217;.
Esta é uma prova de Mojito 3.0, uma estratégia da Godot Finance para negociação de ETP VIX como XIV e VXX. O sempre divertido John Orford discutiu brevemente uma versão anterior. Esta última iteração é semelhante a uma série de outras estratégias que abordamos neste blog, na medida em que compara uma medida de curto prazo da volatilidade implícita a uma medida de longo prazo, indo longo ou curto o VIX quando a diferença entre os dois é suficientemente grande.
Eu fiz algumas mudanças no teste original do Godot & Country por razões que eu explico um pouco. Os resultados da estratégia de 07/2004 trading XIV (inverso VIX) e VXX (VIX longo) seguem em azul, contra a compra e a retenção de XIV em cinza. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência desta estratégia.
Perto do fechamento, calcule o valor médio de 5 dias do & # 8220; IVTS & # 8221 ;, ou estrutura de prazo de volatilidade implícita, onde IVTS = VIX spot / preço de vencimento constante de 45 dias dos futuros VIX (1). Vá o XIV longo ao fechar quando o valor médio de 5 dias será & lt; 0,91, VXX longo quando a mediana de 5 dias será & gt; 1.10, ou então em dinheiro. Segure até uma mudança de posição. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência desta estratégia.
Observe que nós fizemos importantes mudanças no teste original de Godot & # 8217;
Nós ampliamos o teste até meados de 2004 e atualizamos o presente, adicionando mais 8 anos de dados. Nós precisamos fazer isso com precisão usando dados simulados. A fim de fazer uma comparação de maçãs com as maçãs com outras estratégias que nós testamos neste blog, nós (a) optamos por ir ao longo do XIV em oposição ao VXX curto quando a estratégia exige um VIX curto posição, e (b) tamanhos de posição aumentados para 100% (de 60%). Observe que uma posição VXX curta teria levado a resultados ligeiramente diferentes, mas não dramaticamente. Uma boa estratégia ainda será uma boa estratégia (e vice-versa) com qualquer abordagem.
Conforme mencionado no parágrafo inicial, o Mojito 3.0 é semelhante a uma série de estratégias que avaliamos neste blog, na medida em que os negócios são baseados na comparação de uma medida a curto prazo do volume implícito em relação a uma medida de longo prazo.
Esses tipos de estratégias funcionaram historicamente devido à tendência de superestimar a volatilidade futura que existe no complexo VIX quando o complexo VIX está em seu # 8220; normal e # 8221; estado contangoed (2): o ponto VIX tende a superestimar futuro futuro realizado, futuros VIX para superestimar o local, meses mais distantes para superestimar mais do que meses mais próximos, etc.
Essas estratégias estão cada uma usando métricas diferentes para julgar se o complexo VIX está nesse estado contangoed, ou mais especificamente, um estado contangoed que provavelmente significará que os futuros VIX estão superestimando o ponto final.
Essa estratégia é melhor ou pior do que aquelas outras variações?
Isso é impossível de dizer. Eu acho que o conceito mais amplo tem mérito, e é um conceito amplo que usamos em nossa própria negociação, mas também penso que a longo prazo, tendo uma visão mais holística que considera muitos dos principais pontos de dados Através do complexo VIX em conjunto (em vez de dois pontos de dados específicos sozinhos) é provavelmente a solução mais robusta.
Um grande agradecimento a Godot Finance pelos pensamentos e a oportunidade de adicionar nossos dois centavos aqui.
Quando as estratégias que abordamos no nosso blog (incluindo este) sinalizam novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com o sinal da nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.
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Volatilidade Made Simple.
O preço de vencimento constante de 45 dias dos futuros VIX & # 8221; é calculado com base em uma média ponderada de futuros de 1º e 2º mês quando o número de dias de calendário para o vencimento para o segundo mês é maior que 45 dias, caso contrário, é baseado em uma média ponderada de futuros de 2º e 3º mês. I & # 8217; m usando o termo & # 8220; contangoed & # 8221; vagamente aqui significa que uma medida mais distante da volatilidade implícita tem um preço superior a uma medida mais próxima do que a definição mais rígida de futuros versus o local.

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Isso me deixa a paz de espírito, sabendo que desta vez eu vou lucrar com a mesma volatilidade que foi a causa das minhas perdas naquela época. & # 8221;

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Negociação de futuros de Bitcoin intra-dia explicada: pic. twitter / EanwxKMQFK.
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Então eles não tiveram trailers de filmes em 1986? Apenas histórias curtas impressas na capa? https: // twitter / OldSchool80s / s tatus / 953662025690959876 ...
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Volatilidade Trading Ретвитнул (а) Ramp Capital ♿️.
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Dias como hoje deixam alguns comerciantes de volatilidade: eu estou dentro, eu estou fora, eu m longo, eu estou curto agora, eu estou comprando o mergulho, oh eu preciso para cercar, está voltando agora, oh, essa foi uma grande vela, tudo bem, cabeça falsa, gato morto, parada-perda, escala, média baixa, martingale $ XIV $ VIX.
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Um bom conjunto de # indicadores de volatilidade não depende de decisões de minuto a minuto. Nós estamos aqui para o longo prazo. Se as decisões de troca de negócios mudaram mais de uma vez hoje, isso é demais. $ XIV $ VIX.
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O índice de $ VIX (VXO) apareceu no meio dos anos 20 durante os anos durante a explosão de bolhas. O índice $ VIX é implícito na magnitude do movimento, não na direção. Pode subir substancialmente mesmo se os estoques acelerarem. $ XIV $ VXX pic. twitter / BQIs031V8q.
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O índice de US $ VIX aumenta quase 11% hoje com o S & amp; P 500 também. O VIX está quebrado? Não. Lembre-se que o VIX é apenas uma estatística, um indicador de volatilidade implícita direta, mas é direto. Pode e às vezes sobe quando as ações aumentam. $ XIV $ UVXY.
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FYI para recém-chegados de # volatilidade, $ XIV vs $ ZIV se resume a qual parte da estrutura de prazo de futuros de $ VIX cada uma delas segue. 1º e 2º mês para o XIV mais agressivo e o 4º para o 7º para o ZIV. pic. twitter / 2O2RgrsfIU mais conservador.
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